【网盘分享】：CFA二级自编题150道之衍生品

Bill · 发表于 2019-4-16 18:21:11

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　　Q2(Q1 continued)Instead of buying forward,Tiao finds that CSI futures are also available which are now trading actively in CFFE.

　　Suppose Tiao bought two nine months IC futures at 3520.Two months passed,and the IC futures is now trading at3450.

　　No cash flow occurred during this period.What is the value of this IC futures after marking to market?

　　A 140

　　B 70

　　C 0

　　答案：C

　　考点：指数期货合约价值计算

　　解析：注意，与远期不同，期货实行每日结算制度。因此，IC(沪深300期货的

　　缩写)合约在每日结算之后价值均为0，故选C，考生无需计算即可得答案。