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标题: FRM一级考试科目占比及大纲 [打印本页]

作者: Kevin.xi 时间: 2014-8-8 17:42
标题: FRM一级考试科目占比及大纲
FRM一级考试科目占比及大纲

　　风险管理基础 20%
　　风险管理的作用
　　基本风险类型
　　测量和管理工具
　　风险管理的创造价值
　　现代资产组合理论
　　资本资产定价模型的标准和非标准
　　指数模型
　　风险调整绩效测量
　　企业风险管理
　　金融灾难和风险管理失败
　　个案研究
　　道德和德为策略的代码

　　定量分析 20%
　　离散型和连续型概率分布
　　人口和样本统计
　　统计推断和假设检验
　　分疗的参数估计
　　统计关系的图形表示
　　单元和多元线性回归
　　蒙特卡罗法
　　相关型估计和使用EWMA和GARCH模型的波动
　　波动率期限结构

　　金融市场及产口 30%
　　场外交易市场机制
　　远期期货掉期和期权
　　利率水平和利率敏感性措施
　　固定收益证券衍生品
　　利率
　　外汇
　　股票
　　商品衍生产品
　　外汇风险
　　公司债
　　信用等级评定机构

　　估值和风险模型 30%
　　风险阶值
　　期权估值
　　固定收益证券估值
　　国家和主权风险模型与管理
　　外部和内部信用评级
　　预期和非预期损失
　　操作风险
　　压力测试和情景分析

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