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标题: FRM二级考试科目占比及大纲 [打印本页]

作者: Kevin.xi 时间: 2014-8-8 17:43
标题: FRM二级考试科目占比及大纲
FRM二级考试科目占比及大纲

　　市场风险测量与管理 25%
　　固定收入证券
　　抵押贷款和住房抵押贷款证券
　　内险价值和其他风险的措施
　　波动性：微笑和期限结构
　　奇异期权

　　信用风险测量与管理 25%
　　次级抵押贷款和证券化
　　交易对手风险
　　信用衍生产品
　　结构金融与风险
　　违约风险
　　预期和非预期损失
　　信用风险值

　　操作与系统风险 25%
　　计长和应用风险调整后的资本回报率
　　了解管理和缓解流动性风险
　　理解和管理风险模型
　　风险管理系统的性能评价
　　VaR模型的验证
　　企业风险管理
　　经济资本
　　操作损失数据
　　商家银行破坏力学
　　风险偏好框架规则和巴塞尔协议

　　风险管理与投资管理 15%
　　投资组合的构建
　　组合基础的性能分析
　　在资本资产定价模型试验
　　组合和风险价值成分
　　风险预算风险监测和绩效测量
　　对冲基金
　　私募股权

　　当前金融市场形势 10%
　　政治风险
　　风险度量和复杂性
　　金融创新和系统的风险管理
　　交易所交易基金和闪电崩盘

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