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标题: 2016年frm主要考试内容 [打印本页]

作者: brooke 时间: 2016-7-5 11:42
标题: 2016年frm主要考试内容

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　　frm主要考试内容为：

　　（一）风险管理基础、风险管理的作用、基本风险类型、测量和管理工具、风险管理的创造价值、现代资产组合理论、资本资产定价模型的标准和非标准、指数模型、风险调整绩效测量、企业风险管理、金融灾难和风险管理失败、个案研究、道德和德为策略的代码

　　（二）定量分析、离散型和连续型概率分布、人口和样本统计、统计推断和假设检验、分疗的参数估计、统计关系的图形表示、单元和多元线性回归、蒙特卡罗法、相关型估计和使用EWMA和GARCH模型的波动、波动率期限结构

　　（三）金融市场及产口、场外交易市场机制、远期期货掉期和期权、利率水平和利率敏感性措施、固定收益证券衍生品、利率、外汇、股票、商品衍生产品、外汇风险、公司债、信用等级评定机构

　　（四）估值和风险模型、风险阶值、期权估值、固定收益证券估值、国家和主权风险模型与管理、外部和内部信用评级、预期和非预期损失、操作风险、压力测试和情景分析

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