frm一级考几科?考试内容具体有哪些?

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frm一级考几科?考试内容具体有哪些?

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发表于 2016-2-24 15:27:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    frm一级考几科?考试内容具体有哪些?今天小编就来为大家简单介绍一下FRM一级的考点和考察内容。



    (一)风险管理基础 20%

    风险管理的作用

    基本风险类型

    测量和管理工具

    风险管理的创造价值

    现代资产组合理论

    资本资产定价模型的标准和非标准

    指数模型

    风险调整绩效测量

    企业风险管理

    金融灾难和风险管理失败

    个案研究

    道德和德为策略的代码

    (二)定量分析 20%

    离散型和连续型概率分布

    人口和样本统计

    统计推断和假设检验

    分疗的参数估计

    统计关系的图形表示

    单元和多元线性回归

    蒙特卡罗法

    相关型估计和使用EWMA和GARCH模型的波动

    波动率期限结构

    (三)估值和风险模型 30%

    风险阶值

    期权估值

    固定收益证券估值

    国家和主权风险模型与管理

    外部和内部信用评级

    预期和非预期损失

    操作风险

    压力测试和情景分析

    (四)金融市场及产品 30%

    场外交易市场机制

    远期、期货、掉期和期权

    利率水平和利率敏感性措施

    固定收益证券衍生品

    利率、外汇、股票

    商品衍生产品

    外汇风险

    公司债

    信用等级评定机构





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