FRM考试大纲及FRM一级考试科目和占比

　　对于很多刚报考FRM的考生或第一次接触FRM的同学而言，在正真开始FRM的复习备考前，首先要弄清楚FRM考试大纲及内容。那么下面就让我们一起来看看FRM考试大纲及FRM一级考试科目和占比。

　　一. FRM考试考纲结构：

　　第一至四模块是基础知识（数量分析、进入产品知识、估值方法），掌握了这些知识之后才能进入余下的风险管理模块（市场风险、信用风险、运营风险、投资管理和当前金融市场热点议题）。

　　例如，应用VaR来估计债券的市场风险（市场风险管理模块），会用到市场风险基础知识（模块一）、正态分布（模块二）和债券估值与敏感性分析（模块三、四）。

二.FRM备考复习的建议

　　1 不要在某些课题上花费过多的时间以至于影响您的学习计划。比如尽管数量分析属于基础知识部分，但也没必要所有的考纲内容都纯熟掌握之后再学习其他部分。您必须掌握的只有正态分布、置信区间而已，此外回归分析（regression）对随后课题的学习也是有必要的。

　　2. 掌握专用金融计算器的使用是很关键的，比如您应当能够使用计算器来计算债券到期价格和收益率。在eLearning课程中会有专门的一部分内容来讲解计算器的使用。

　　3. 循序渐进的学习。之所以我会在第一部分内容中讲解到第二个模块的知识，是因为我希望在教授证券组合理论之前能让学生了解如何计算“期望收益”和波动率（收益的标准差）。

　　4. 必要的记忆。您需要记住常用的正态分布相关数值（最好连t分布也记住），比如90%、95%、99%置信区间下的单尾和双尾检验值。

　　二、FRM一级考试科目占比及大纲

　　（一）风险管理基础 20%

　　风险管理的作用

　　基本风险类型

　　测量和管理工具

　　风险管理的创造价值

　　现代资产组合理论

　　资本资产定价模型的标准和非标准

　　指数模型

　　风险调整绩效测量

　　企业风险管理

　　金融灾难和风险管理失败

　　个案研究

　　道德和德为策略的代码

　　（二）定量分析 20%

　　离散型和连续型概率分布

　　人口和样本统计

　　统计推断和假设检验

　　分疗的参数估计

　　统计关系的图形表示

　　单元和多元线性回归

　　蒙特卡罗法

　　相关型估计和使用EWMA和GARCH模型的波动

　　波动率期限结构

（三）估值和风险模型 30%

　　风险阶值

　　期权估值

　　固定收益证券估值

　　国家和主权风险模型与管理

　　外部和内部信用评级

　　预期和非预期损失

　　操作风险

　　压力测试和情景分析

（四）金融市场及产口 30%

　　场外交易市场机制

　　远期、期货、掉期和期权

　　利率水平和利率敏感性措施

　　固定收益证券衍生品

　　利率、外汇、股票

　　商品衍生产品

　　外汇风险

　　公司债

　　信用等级评定机构

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