风险价值(VaR)和条件风险价值(CVaR)

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风险价值(VaR)和条件风险价值(CVaR)

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楼主
发表于 2013-9-29 11:16:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
VaR是一定置信水平α下(比如99%),投资组合面临的最大损失,具体地,我们用收益率分布的1-α百分位数来定义VaR:

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8#
发表于 2013-12-21 19:54:57 | 只看该作者
谢谢楼主分享
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9#
发表于 2014-1-5 07:17:17 | 只看该作者
谢谢谢谢啊~!!!
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