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风险价值(VaR)和条件风险价值(CVaR)
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风险价值(VaR)和条件风险价值(CVaR)
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幸福的两岁半
幸福的两岁半
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电梯直达
楼主
发表于 2013-9-29 11:16:21
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VaR是一定置信水平α下(比如99%),投资组合面临的最大损失,具体地,我们用收益率分布的1-α百分位数来定义VaR:
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风险价值
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kadyk99
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沙发
发表于 2013-10-9 10:58:19
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ding
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summer
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板凳
发表于 2013-10-11 22:29:03
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看看
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超超
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地板
发表于 2013-10-21 09:28:38
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好的 谢谢
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ruolin43
ruolin43
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发表于 2013-10-25 16:48:26
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vxczv
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草莓大人
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发表于 2013-12-6 15:57:47
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學習學習
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ytifx
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发表于 2013-12-10 21:41:04
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hanhai22
hanhai22
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发表于 2013-12-21 19:54:57
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谢谢楼主分享
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linhaotian36517
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发表于 2014-1-5 07:17:17
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谢谢谢谢啊~!!!
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beryl1836
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发表于 2014-1-27 22:49:58
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