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风险价值(VaR)和条件风险价值(CVaR)

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风险价值(VaR)和条件风险价值(CVaR)

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发表于 2013-9-29 11:16:21 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
VaR是一定置信水平α下（比如99%），投资组合面临的最大损失，具体地，我们用收益率分布的1-α百分位数来定义VaR:

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风险价值

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wjc5d
     
124#
发表于 2019-3-27 12:11:41 | 只看该作者
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marswalker
     
121#
发表于 2019-3-4 16:33:10 | 只看该作者
好好学习天天向上
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hxhpug
119#
发表于 2017-8-10 10:34:39 | 只看该作者
学习一下内容
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翻天盖地
117#
发表于 2017-8-4 13:52:06 | 只看该作者
thank for sharing
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    2013-8-20

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