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FRM一级考试科目占比及大纲
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 风险管理基础 20%
 风险管理的作用
 基本风险类型
 测量和管理工具
 风险管理的创造价值
 现代资产组合理论
 资本资产定价模型的标准和非标准
 指数模型
 风险调整绩效测量
 企业风险管理
 金融灾难和风险管理失败
 个案研究
 道德和德为策略的代码
 
 定量分析 20%
 离散型和连续型概率分布
 人口和样本统计
 统计推断和假设检验
 分疗的参数估计
 统计关系的图形表示
 单元和多元线性回归
 蒙特卡罗法
 相关型估计和使用EWMA和GARCH模型的波动
 波动率期限结构
 
 金融市场及产口 30%
 场外交易市场机制
 远期 期货 掉期和期权
 利率水平和利率敏感性措施
 固定收益证券衍生品
 利率
 外汇
 股票
 商品衍生产品
 外汇风险
 公司债
 信用等级评定机构
 
 估值和风险模型 30%
 风险阶值
 期权估值
 固定收益证券估值
 国家和主权风险模型与管理
 外部和内部信用评级
 预期和非预期损失
 操作风险
 压力测试和情景分析
 
 
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