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FRM二级考试科目占比及大纲
市场风险测量与管理 25%
固定收入证券
抵押贷款和住房抵押贷款证券
内险价值和其他风险的措施
波动性:微笑和期限结构
奇异期权
信用风险测量与管理 25%
次级抵押贷款和证券化
交易对手风险
信用衍生产品
结构金融与风险
违约风险
预期和非预期损失
信用风险值
操作与系统风险 25%
计长和应用风险调整后的资本回报率
了解管理和缓解流动性风险
理解和管理风险模型
风险管理系统的性能评价
VaR模型的验证
企业风险管理
经济资本
操作损失数据
商家银行破坏力学
风险偏好框架规则和巴塞尔协议
风险管理与投资管理 15%
投资组合的构建
组合基础的性能分析
在资本资产定价模型试验
组合和风险价值成分
风险预算 风险监测和绩效测量
对冲基金
私募股权
当前金融市场形势 10%
政治风险
风险度量和复杂性
金融创新和系统的风险管理
交易所交易基金和闪电崩盘
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