FRM一级考试科目占比及大纲

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FRM一级考试科目占比及大纲

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楼主
发表于 2014-8-8 17:42:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

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FRM一级考试科目占比及大纲

  风险管理基础 20%

  风险管理的作用
  基本风险类型
  测量和管理工具
  风险管理的创造价值
  现代资产组合理论
  资本资产定价模型的标准和非标准
  指数模型
  风险调整绩效测量
  企业风险管理
  金融灾难和风险管理失败
  个案研究
  道德和德为策略的代码

  定量分析 20%

  离散型和连续型概率分布
  人口和样本统计
  统计推断和假设检验
  分疗的参数估计
  统计关系的图形表示
  单元和多元线性回归
  蒙特卡罗法
  相关型估计和使用EWMA和GARCH模型的波动
  波动率期限结构

  金融市场及产口 30%

  场外交易市场机制
  远期 期货 掉期和期权
  利率水平和利率敏感性措施
  固定收益证券衍生品
  利率
  外汇
  股票
  商品衍生产品
  外汇风险
  公司债
  信用等级评定机构

  估值和风险模型 30%

  风险阶值
  期权估值
  固定收益证券估值
  国家和主权风险模型与管理
  外部和内部信用评级
  预期和非预期损失
  操作风险
  压力测试和情景分析

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